Simulez votre système de trading

Une simulation sur vos systèmes de trading , ca vous interesse?

Vous trouverez ici une simulation type MonteCarlo. Les items à entrer sont :

-le ratio gain/perte

-le % de trades gagnants

-le nombre de tests de simulation que vous désirez afficher .

Vous obtenez les equity curves et les valeurs EM et Kelly.

A vousde jouer et ..Bons trades !!

Comments

[dieupip]

Hello JC :)Peux tu nous rappeler ce que sont les valeurs EM et Kelly ?Ou donner un lien vers un site autre que la vie trépidante des chatons de la petite Kelly habitant le Massachouchet ?Merci ! :)dieupip

[jctrader]

Bonjour Dieupip !  :))
Désolé pour le retard de réponse mais je réponds progressivement aux commentaires ..et j'en ai reçu beaucoup en mon absence.
Je fais un rappel de EM et Kelly dans un prochain article, mai sjuste un rappel car ce sujet mérite des pages et des pages...
Bons trades.
 

[saac]

Hello JC!
Merci pour ta reponse en tout cas.. J'espere que je ne t'ai pas gacher le WE.. lol
Tout cela me reconforte dans le "virage" que j'ai donné à mon trading ces derniers temps
Merci encore !!

[jctrader]

Non Saac , pas de WE gaché .Un petit tour dans les formules et hop le tour est joué et ca ne m'a pas emeché de tondre la pelouse !!
Je n'avais jamais vraiment pensé à ton idée car mon ratio est supérieur à mes pertes mais c'était une excellente question qui mérite réflexion.
Au plaisir de te lire. JC

[jctrader]

Malgré le beua temps du jour , j'ai la rpéonse à ta question :))
La réponse est oui .Rentrer dans le détail n'est pas facile. On peu tavoir un systeme gagnant sur le long terme meme avec des gains inféreiurs aux pertes..comme tu l'as fait remarqué.
Tout dépend du % de trades gagnants..
Le meilleur ratio win /loss de 0.9125
Il faut un système avec rapport win/loss de 0.774 soit 77.4% de gangats.
Cerise sur  le gateau : le risque de ruine est quasi nulle sui tu restes en levier 1 !!
Comme quoi , on doit tordre le cou à certains "vérités" chanter sur les forums...:))
Testes les valeurs sur le simulateur...c'est évident meme sur 100 lignes . Par la meme occasion , teste l'inverse ratioW/L 3 et proba winners 0.32......
Quand je lis parfois qu'il faut accepter de petites pertes pour s'appuer sur de gros gagnants, tu comprends mon énervement ...
Bonne semaine et Bons trades.  jctrader

[Nestoret Zoe]

jctrader, ca c'est super !!  j'ai enfin compris le pourquoi des échecs de systèmes et l'intéret majeur du money management. Merci à toi et "on en redemande" !!
Nestor

[Yoda]

Bonsoir Nestor...et Merci !!
Avec tous les petits supports du site , les esprits s'éclaircissent..et j'espère en convaincre le plus possible...!!
Mais tu n'as pas tout vu ....c'est en cours .
Je ne la connais pas mais Bises à Zoé. Passez un bon WE et ... Bons trades

[saac]

Bonjour JC !
Vraiment génial ce truc ! On se rend compte que meme avec une perte 2* superieur au gain moyen (ce qui en ferai fuir plus d'un), avec un "win prob" de 0.75 on peut avoir une magnifique EC... Une manière d'étouffer les idées recus :)
C'est dailleurs cela qui m'ammene à te poser la question suivante:
Est ce qu'il est possible d'avoir un stop superieur au tp et de gagner de l'argent? Tu me repondera que cela depend du "win prob", mais concretement, est il possible d'avoir une stratégie robuste et régulière sur plusieurs années en gagnant plus de 7* sur 10? Et si oui, quel serait le levier optimal pour cette stratégie?
Malgré que l'idéal reste d'avoir un nbre de R élevé, il est evident que le facteur opportunité l'est tout aussi..
Au plaisir de te lire :D

[Yoda]

Salut Saac . Bonne question que je n'ai jamais approfondi . Je fais çà ce week end vu la météo...:)) 
Tout l'intéret des échanges : poser des questions auxquelles on ne s'attend pas .
Bon We à toi et j'espère sous le soleil.