Optimal f

L'Optimal f   permet de calculer la mise optimale sur un trade en fonction de votre plus grosse perte, dixit Vince .
C'est vrai et faux à la fois. Sur la série étudiée (donc déjà réalisée) , c'est vrai mais qui nous dit que la plus grosse perte n'est pas à venir ou meme qu'elle ne se reproduira plus jamais...Problème...Néanmoins ca permet de bien gérer son risque. Le calcul est très complexe (Vince était féru de maths ..) peu praticable .

Donc un bon monsieur Kelly a créé le Kelly criterion qui s'applique non pas à la plus grosse perte enregistrée mais aux % de gains / pertes (souvent par erreur on apelle ce critère "f"
Avantage : simplicité de calcul !! ..Un exemple

- W = %gain = 50% soit 0.5
- R = return sur gain = 2    (gain = 2 / pete = 1) =

calcul Kelly = W-[(1-W)/R] soit 0.5-[(1-0.5)/2] = 0.5-0.25 = 0.25

Ce qui signifie que pour une telle serie , le montant de capital ayant le meilleur retour sur gain sera de 25% . Jouer plus ou moins ne fait qu'accroitre le risque mais jamais les gains ...!!!

Cerains ont trouvé que le "f" représentait malgré tou tun risque non négligeable .Ils ont donc décidé de le "sécuriser" créant le "f secure" . Le calcul est complexe mais en gros , ca revient en général à ne prendre que 80% du "f" donc 20% dans le cas précédent .
Dans ce cas , l'EC (décrite plus haut) est certes régulière mais le capital final reste moins élevé ..le prix de l'assurance

Y'a encore le Gmean a exploré ..ce sera pour une prochaine fois. Bon moneymanagement.